Como usar o ATR em uma estratégia de Forex.
por Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas de lucro conforme o ATR aumenta. A leitura do ATR pode ser facilitada pelo uso do indicador ATR in pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um trader de Forex sabe ler o ATR, ele pode usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de ordens stop e limit em posições existentes. Hoje vamos dar uma olhada em ATR e como aplicá-lo ao nosso comércio.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de máximas e mínimas anteriores, para um número ou períodos específicos. ATR é exibido com um decimal para indicar o número de pips entre as altas e baixas do período. Isso é importante para um negociante, pois a volatilidade aumenta, o que aumenta o valor do gráfico ATR. À medida que a volatilidade declina e a diferença entre os períodos altos e baixos selecionados diminui, o mesmo acontecerá com o ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR estiver em um par específico, maior a parada que deve ser usada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propensa a ser executada. Além disso, uma ampla parada em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser verdade com pedidos de limite. Se o ATR é um valor mais alto, os comerciantes podem buscar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se o ATR estiver indicando que a volatilidade é baixa, os traders podem moderar suas expectativas de negociação com ordens de limite menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR no Indicador Pips.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Média True Range: o indicador ATR.
O ATR é uma tentativa de descobrir o sentimento do comerciante, comparando as faixas de preços ao longo de um período de tempo. Para fazer isto de uma maneira facilmente compreendida e observada, os valores da faixa são apresentados na forma de uma média móvel exponencial.
Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como vemos, o ATR parece mais um oscilador do que uma média móvel. Isso por causa do fato de que, embora os preços não tenham limites (eles podem se mover tão altos ou baixos quanto o mercado pode levá-los), a faixa real de negociação está, de fato, confinada a limites práticos mesmo durante a ação mais aquecida do mercado. Ao utilizar este conhecimento, J. Welles Wilder conseguiu criar um indicador excepcionalmente simples, mas poderoso e comercializável.
Cálculo do ATR.
O indicador de alcance verdadeiro médio é, de certa forma, semelhante ao índice do canal de mercadoria discutido neste site. Aqui também comparamos faixas de preços com valores anteriores para estabelecer níveis de sobrevenda de sobrecompra. Mas, ao contrário do CCI, o ATR em si é uma média móvel: ou seja, é a média exponencial de um conceito chamado de & ldquo; intervalo verdadeiro & # 8221; durante um período determinado pelo comerciante. Vamos analisar como é calculado com mais detalhes.
Vamos primeiro definir alguns conceitos usados na determinação do intervalo verdadeiro:
O intervalo é o valor (H & # 8211; L), onde H é o valor alto, enquanto l é o valor mais baixo do período.
O verdadeiro alcance é a extensão deste conceito para o período anterior ao que está em consideração. É definido como Max (alto, próximo) & # 8211; Mínimo (baixo, aberto) do período anterior, se a ação do preço ultrapassasse o intervalo de hoje nesse período. Em termos mais claros, o intervalo verdadeiro é a maior distância entre o alto ou o próximo e o baixo ou o aberto de um período de tempo. É uma tentativa de descobrir a maior extensão que a ação do preço cobriu, estabelecendo, assim, como os comerciantes eram agitados.
O indicador Average True Range é então calculado tomando a média móvel exponencial dos intervalos verdadeiros de um período pré-definido. A média móvel exponencial é sensível aos movimentos mais recentes no preço, e é, portanto, usada como um indicador do entusiasmo do comerciante no mercado.
Negociação com o ATR.
Existem duas maneiras de usar o ATR. Um deles procura padrões de divergência / convergência entre a ação do preço e os valores do indicador. Se a faixa está se contraindo, mesmo com o mercado quebrando novos recordes, consideraríamos a possibilidade de os traders estarem perdendo a confiança no momento do mercado. Caso contrário, os sucessivos máximos resultariam em intervalos maiores à medida que mais e mais operadores ficassem animados com a ação do preço. Outra maneira de utilizar este indicador é procurar tendências nas faixas diárias e entrar ou sair de posições em antecipação a breakouts. Se o EMA estiver mostrando um padrão de intervalos crescentes enquanto a ação do preço em si é silenciada, há sinal de que uma formação de consolidação culminará em uma fuga de uma forma ou de outra.
Assim como o CCI e os Williams Oscilators, o ATR é um indicador volátil. Se você planeja usá-lo em suas decisões de negociação, é uma boa ideia complementar sua estratégia de negociação com fortes controles de risco, para que as falhas que se materializam, como as observadas no gráfico, não levem a perdas inaceitavelmente altas.
Finalmente, é muito importante entender que o ATR não diz muito sobre a direção do preço ou a duração da tendência. Ele mede a volatilidade da ação do preço e é útil para analisar extremos de posicionamento, tanto em tendências quanto em padrões de alcance. Para analisar a direção e a duração, devemos usar outros indicadores derivados para essa finalidade.
Acessibilidade.
ATR não é um dos indicadores mais populares por aí, mas é considerado como parte da caixa de ferramentas padrão de qualquer comerciante, iniciante ou profissional. Ele vem como parte do software de negociação Easy-Forex, a plataforma, bem como os pacotes de negociação da MGForex, ou ForexClub. Alguns designs minimalistas podem não incluí-lo, por isso é uma boa ideia verificar antes de tomar uma decisão sobre sua conta.
Conclusão.
O indicador ATR é uma ferramenta poderosa para estratégias baseadas em volatilidade. Embora seja propenso a gerar bipsaws, seu papel como um indicador de volatilidade significa que você pode determinar o tipo de mercado que deseja negociar com o ATR, enquanto obtém os sinais reais e entra nos negócios com base em outras estratégias secundárias. A maioria de nós tem uma boa ideia de quão importante é a volatilidade na determinação do potencial de lucro e adequação de um ambiente de mercado específico para nossas decisões de negociação. O ATR, juntamente com o Bollinger Bands, é uma maneira excepcional de medir esse aspecto do mercado e oferece um grande potencial para aqueles que procuram usá-lo.
Indicador de ATR explicado & # 8211; Qual é o indicador ATR?
O indicador "Average True Range" # 8221; ou "ATR", foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das variações de preço, inicialmente para o mercado de commodities onde a volatilidade é mais prevalente, mas Agora é amplamente utilizado por comerciantes forex também. Os operadores raramente usam o indicador para discernir as direções futuras de movimento de preços, mas usam-no para obter uma percepção de qual é a volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. Definir paradas e pontos de entrada em níveis benéficos para evitar serem interrompidos ou danificados são vistos como benefícios deste indicador.
O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre valores calculados com base no nível de volatilidade de preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Altos valores sugerem que as paradas sejam mais amplas, assim como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura do ATR, o trader pode efetivamente atuar com ordens que envolvem níveis de tamanho proporcionais personalizados para a moeda em questão.
Fórmula ATR.
O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas simples:
Para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o & # 8220; Alto & # 8221; menos o & # 8220; Baixo & # 8221 ;, b) o & # 8220; Alto & # 8221; menos os & # 8220; fechamento & # 8221; e c) do período anterior & # 8220; Fechar & # 8221; menos o & # 8220; Baixo & # 8221 ;; O & # 8220; True Range & # 8221; ou TR é o maior dos três cálculos anteriores; O ATR é a média móvel ao longo do período escolhido. A configuração típica do comprimento é & # 8220; 14 & # 8221 ;.
Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR conforme exibido na parte inferior do gráfico a seguir:
O indicador ATR é composto por uma única curva flutuante. No exemplo acima com o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas, o intervalo do indicador ATR é entre 5 e 29 & # 8220; pips & # 8221 ;. Nos picos do & # 8220; & # 8221; na curva, você pode ver visualmente os "castiçais" & # 8221; expandindo em tamanho, evidência de força de atividade. Se valores baixos persistirem por um período de tempo, então o mercado está se consolidando e uma quebra pode estar em ordem.
O próximo artigo desta série sobre o indicador ATR irá discutir como este oscilador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Indicador Forex ATR.
Average True Range (ATR) é um indicador de mercado cambial introduzido pela primeira vez por Welles Wilder em sua publicação "Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica". Inicialmente, foi criado para mercados de commodities com maior volatilidade. No entanto, o forex ATR posteriormente tornou-se amplamente utilizado na negociação forex, bem como medir eficazmente o nível de volatilidade do mercado.
ATR em estratégias forex é um indicador amplamente utilizado para estimativas intraday, semanais e mensais. Os valores extremos do indicador podem testemunhar o início de um novo movimento. Seus baixos níveis podem ser um sinal de negociação intensiva dentro de uma ampla gama. Preservação prolongada de valores baixos de ATR pode evidenciar uma consolidação que provavelmente levará a um rápido movimento ou reversão. Altos números de ATR geralmente ocorrem após movimentos rápidos, e são mais prováveis de persistir por curtos períodos de tempo.
Tecnologia de cálculo do indicador ATR.
O valor da faixa de negociação (TR) pode ser calculado usando um dos seguintes métodos: TR = atual alto - anterior baixo TR = atual alto - anterior fechar TR = atual baixo - anterior fechar.
Se a gama de flutuações (isto é, diferente entre alta e baixa) dentro de um período é bastante grande, o método de cálculo 1 pode ser o mais apropriado. Ao contrário, quando tal diferença é bastante pequena, os métodos 2 e 3 serão aplicados para o cálculo do valor de TR. Na maioria das vezes, tais situações quando a diferença é bastante pequena ocorrem no caso de lacunas ou interrupções no mercado.
No geral, o conceito principal de ATR e seu uso em estratégias de ATR forex podem ser resumidos da seguinte forma: quanto maior o ATR, maior a probabilidade de reversão de tendência; e quanto menor o valor do indicador, mais fraca é a direção da tendência.
Exemplos de uma estratégia de forex de ATR podem incluir a saída do candelabro, fuga do ATR, fuga do canal de ATR e muitas outras estratégias de mercado de forex com base na volatilidade.
Na estratégia de forex ATR Chandelier Exit, o nível de perdas de parada é representado por ATRs. Sob esta estratégia, a perda de parada é alcançada quando o preço atinge o máximo máximo menos 3 ATRs ou o máximo fecha menos 3 ATRs. Na estratégia ATR forex, a faixa média real é usada para rastrear o momento em que o mercado está pronto para acelerar, e o ponto de marco é 14 EMA (quando o ATR está acima desse ponto, o comércio é bem-sucedido).
Em geral, pode-se afirmar que o ATR é um indicador fácil e compreensível que você pode efetivamente usar em suas transações de forex.
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